图书介绍
实验金融学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- 周爱民，陈婷婷，周霞等编著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：750950709X
- 出版时间：2008
- 标注页数：491页
- 文件大小：170MB
- 文件页数：504页
- 主题词：金融学－高等学校－教材
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图书目录
第一章 Excel基础与投资项目评价1
第一节 Excel的函数与公式1
第二节 Excel的数据与图表9
第三节 终值、现值与净现值16
第四节 基于内部收益率法的投资决策分析25
第五节 利用金融工程改善投资决策的分析29
第六节 房屋按揭现金流的实际计算35
第二章 股票定价模型46
第一节 股利现值定价模型46
第二节 BDC股票定价模型49
第三节 伯恩哈德股票定价模型（Bernhard Model）55
第四节 WKA股票定价模型59
第五节 股票定价的逐步回归法64
第三章 债券收益率计算与债券定价75
第一节 债券收益率的计算76
第二节 零息债券与附息债券的定价83
第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价91
第四章 债券的波动性度量95
第一节 久期及其计算95
第二节 债券的久期分析102
第三节 凸性的计算105
第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数112
第五章 利率期限结构与收益率曲线122
第一节 零息票债券收益率推算息票债券收益率122
第二节 Matlab实现利率期限结构的计算127
第三节 多项式回归模型129
第四节 多项式回归模型的具体示例133
第六章 与保证金信用交易有关的计算145
第一节 背景知识145
第二节 保证金买空交易149
第三节 保证金卖空文易155
第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论163
第一节 期权的BS定价163
第二节 期权的利损曲线169
第三节 期权的无盈亏点计算174
第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系176
第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系182
第八章 二重期权组合的利损分析187
第一节 分跨与宽跨期权组合187
第二节 垂直进出差价期权组合196
第三节 水平进出差价期权组合202
第四节 对角进出差价期权组合209
第九章 三重期权组合的利损分析216
第一节 三重期权组合的背景知识216
第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析217
第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析225
第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析229
第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析239
第十章 四重期权组合的利损分析241
第一节 背景知识241
第二节 基于Excel的三明治期权组合分析243
第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析253
第四节 基于VB的三明治期权组合分析258
第五节 基于VB的蝶形期权组合分析271
第十一章 期权现货套利组合的利损分析278
第一节 上、下限期权现货套利组合的利损分析278
第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析289
第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算296
第十二章 二叉树风险证券定价法304
第一节 状态价格定价技术304
第二节 二叉树方法为欧式期权定价308
第三节 二叉树方法为美式期权定价316
第四节 二叉树方法为债券定价（SAS）319
第五节 C++实现二叉树定价321
第十三章 权证定价325
第一节 背景知识325
第二节 权证的定价模型329
第三节 权证定价的具体示例331
第四节 二叉树模型为权证定价356
第五节 修正的BS公式为权证定价360
第十四章 掉期与金融期货的定价365
第一节 掉期的定价365
第二节 外汇期货的定价与避险370
第三节 国债期货的定价与避险376
第四节 股指期货的定价与避险383
第十五章 EMH动态检验与单位根检验394
第一节 基于Excel的动态随机游走模型394
第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型400
第三节 单位根检验408
第四节 协整分析414
第十六章 蒙特卡罗模拟419
第一节 年金保险中的蒙特卡罗模拟419
第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟425
第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟427
第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟431
第十七章 几种奇异期权的定价442
第一节 背景知识442
第二节 回顾期权及其定价445
第三节 彩虹期权及其定价451
第四节 基于Excel的复合期权定价461
第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价481