图书介绍

现代金融衍生工具前沿2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

现代金融衍生工具前沿
  • 周建胜，蔡幸著 著
  • 出版社： 南宁：广西民族出版社
  • ISBN：9787536353589
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：484页
  • 文件大小：16MB
  • 文件页数：499页
  • 主题词：金融体系－研究

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]
点击复制MD5值：8a7eaee7157045e2f2b9f588aa63b125

下载说明

现代金融衍生工具前沿PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载  详情点击-查看共享计划
建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 一些分析工具1

1.1 现值的计算1

1.2 存续期9

1.3 一些统计学的概念13

1.4 概率分布16

1.5 置信区间20

1.6 现代资产组合理论22

第二章 一般均衡定价方法27

2.1 两期均衡定价模型28

2.2 资本资产组合理论33

2.3 资本资产定价模型44

2.4 不存在无风险资产的CAPM51

2.5 连续时间跨期资本资产定价模型54

2.6 一般均衡定价法评述61

第三章 无套利均衡定价方法65

3.1 套利及其分类65

3.2 无套利条件下价格的基本关系71

3.3 无套利均衡分析76

3.4 单期套利定价80

3.5 离散时间多期套利定价方法94

第四章 风险中性定价方法103

4.1 单期证券风险中性定价103

4.2 离散时间多期证券风险中性定价109

4.3 风险证券定价的等价鞅测度法113

4.4 风险中性定价与随机微分方程定价118

4.5 衍生证券的一般风险中性定价公式129

第五章 数值定价方法131

5.1 蒙特卡罗模拟131

5.2 二叉树方法136

5.3 基本二叉树方法的扩展143

5.4 有限差分方法145

5.5 解析近似方法152

第六章 利率期限结构155

6.1 有关定义与符号155

6.2 收益率曲线与期望假说161

6.3 离散时间期限结构模型164

6.4 连续时间期限结构模型169

6.5 三种著名线性期限结构模型175

第七章 远期利率协议193

7.1 FRA概述193

7.2 FRA的交割过程197

7.3 FRA的定价198

7.4 FRA的利率表现204

第八章 综合远期外汇协议207

8.1 SAFE概述207

8.2 SAFE的交割程序210

8.3 SAFE的定价与报价212

8.4 即期汇率与SAFE的风险216

8.5 FRA和SAFE的好处218

第九章 短期利率期货219

9.1 概述219

9.2 套利定价机制222

9.3 期货价格的变动224

9.4 期货与远期利率协议的比较227

9.5 套期组合头寸232

第十章 债券和股票指数期货237

10.1 概述237

10.2 债券期货定价244

10.3 股票指数期货250

10.4 股票指数期货定价253

10.5 现金与股票组合的互相转换258

第十一章 互换理论261

11.1 利率互换261

11.2 非标准利率互换266

11.3 零息票互换定价法269

11.4 利率互换的估值与定价279

11.5 货币互换286

11.6 货币互换的估值与定价288

第十二章 期权理论292

12.1 期权定义与术语292

12.2 期权价格的主要特征296

12.3 看跌与看涨期权的平价关系302

12.4 Black-Scholes定价公式304

12.5 风险中性定价308

12.6 波动率309

12.7 红利的影响311

第十三章 期权组合特异品317

13.1 期权组合的基本原理317

13.2 期权价差组合321

13.3 期权价格波动组合329

13.4 期权套利组合338

第十四章 期权创新342

14.1 支付红利股票的期权342

14.2 股票指数期权344

14.3 货币期权345

14.4 期货期权348

14.5 上限、下限与领形组合351

14.6 互换权358

14.7 复合期权361

14.8 新型期权363

第十五章 组合保险374

15.1 静态对冲375

15.2 动态组合保险379

15.3 组合保险摘要389

第十六章 实物期权391

16.1 概述391

16.2 实物期权的应用396

16.3 不同的实物期权399

16.4 期权定价模型402

16.5 数值实例404

16.6 深层次的问题417

16.7 网络公司的估值420

第十七章 信用风险价差衍生工具424

17.1 信用等级随机过程425

17.2 信用风险债券评价427

17.3 风险中立移动概率的求算429

17.4 信用风险价差卖权的评价436

17.5 KK的实证结果438

第十八章 信用价差模型439

18.1 信用价差与转移概率440

18.2 两种情况模型442

18.3 信用等级转移模型443

18.4 有记忆的信用转移模型448

18.5 信用转移模型449

18.6 统计相关的信用价差451

附表：当x≤0时N（x）表454

附表：当x≥0时N（x）表456

参考文献458

热门推荐