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1 导论1

1.1 选题背景1

1.2 选题意义3

1.3 研究方法5

1.3.1 实证分析与规范分析结合法5

1.3.2 定性研究与定量研究结合法6

1.3.3 文献整理研究法6

1.3.4 比较研究法7

1.4 研究框架7

1.5 主要创新点与不足之处9

1.5.1 主要创新点9

1.5.2 不足之处11

2 相关理论和文献综述12

2.1 影响西方国家对外贸易结算货币选择的汇率因素研究15

2.1.1 经验数据研究15

2.1.2 厂商利润最大化原则下的数理和实证分析18

2.1.3 一般均衡框架下的数理和实证分析19

2.2 我国对外贸易结算货币选择的汇率因素研究26

2.2.1 定性分析27

2.2.2 实证分析28

2.3 评论与启示34

2.3.1 评论34

2.3.2 启示36

3 跨境贸易人民币结算发展历程及启示38

3.1 跨境贸易人民币结算的定义38

3.2 新中国成立以来跨境贸易人民币结算发展历程40

3.2.1 试行人民币计价结算阶段：20世纪60年代末至20世纪70年代末41

3.2.2 边境贸易本币结算阶段：20世纪90年代初至今43

3.2.3 货币互换协议中的人民币结算阶段：亚洲金融危机之后至今47

3.2.4 积极稳妥、全面推进跨境贸易人民币结算阶段：2009年4月至今50

3.3 我国跨境贸易人民币结算发展历程的启示52

3.3.1 不同时期的跨境贸易人民币结算政策顺应了当时的客观经济需要52

3.3.2 跨境贸易人民币结算和汇率存在互动关系53

3.3.3 跨境贸易人民币结算需要完善的配套措施提供制度保障54

3.3.4 当前跨境贸易人民币结算正迎来不可多得的历史机遇54

4 汇率变动对主要国际货币发挥国际结算功能的影响及启示56

4.1 英镑57

4.1.1 国际金本位制下英镑汇率超稳定时期：1821—1914年57

4.1.2 金汇兑本位制下英镑汇率被高估时期：1914—1925年58

4.1.3 英镑区制度下英镑相对稳定时期：1933—1944年60

4.1.4 布雷顿森林体系下英镑贬值时期：1944年至今61

4.2 法国法郎63

4.2.1 法郎区下法郎对内稳定对外贬值时期：1945—1970年63

4.2.2 布雷顿森林体系瓦解后法郎贬值时期：1970—1999年66

4.3 美元69

4.3.1 金本位制下美元汇率超稳定时期：1804—1934年69

4.3.2 布雷顿森林体系下美元“纸黄金”时期：1936—1963年70

4.3.3 特里芬难题下美元贬值时期：1963年至今71

4.4 德国马克73

4.4.1 布雷顿森林体系解体后德国马克升值时期：1971年6月—1979年12月73

4.4.2 第二次石油危机下德国马克贬值时期：1980年1月—1985年3月75

4.4.3 《广场协议》下德国马克先升后稳时期：1985年10月—1999年1月1日77

4.5 日元79

4.5.1 美元危机下日元汇率先升后贬时期：20世纪60年代末至70年代末80

4.5.2 日元国际化战略下日元持续升值时期：20世纪70年代末至1995年81

4.5.3 “失去的二十年”下日元汇率反复波动时期：1995年4月至今84

4.6 欧元86

4.6.1 欧元诞生之初的贬值时期：1999年1月至2000年年底87

4.6.2 欧元正式流通后欧元升值时期：2001年初至2008年下半年88

4.6.3 国际金融危机中欧元汇率频繁波动时期：2008年底至今90

4.7 本章小结92

5 人民币汇率对跨境贸易人民币结算政策效果的影响分析95

5.1 跨境贸易人民币结算的政策目标95

5.2 我国外贸企业的汇率风险测量——基于GARCH模型族的实证研究97

5.2.1 人民币实际汇率波动率序列的统计特征97

5.2.2 GARCH模型族实证分析104

5.3 影响跨境贸易人民币结算政策效果的汇率因素分析107

5.3.1 计量模型107

5.3.2 数据110

5.3.3 各变量的描述性统计特征和相关检验113

5.3.4 参数估计115

5.3.5 对估计结果的解释117

5.4 本章小结122

6 人民币长期单边升值对跨境贸易人民币结算的影响123

6.1 人民币升值的巴拉萨-萨缪尔森效应实证研究124

6.1.1 理论模型124

6.1.2 计量模型127

6.1.3 模型估计结果分析131

6.2 人民币升值背景下的跨境贸易结算币种选择132

6.2.1 人民币升值对跨境贸易结算币种选择的影响132

6.2.2 人民币升值不同驱动力对跨境贸易人民币结算的影响136

6.3 在岸人民币市场和离岸人民币市场的套利投机137

6.4 本章小结141

7 我国对外贸易汇率敏感性及其对跨境贸易人民币结算的影响143

7.1 我国进出口商品结构及其汇率敏感性研究143

7.1.1 进出口商品结构与汇率敏感性关系的理论推导模型143

7.1.2 我国进出口商品结构及其汇率敏感性146

7.2 我国对外贸易方式及其汇率敏感性研究151

7.2.1 对外贸易方式结构与汇率敏感性关系的理论推导模型152

7.2.2 我国对外贸易方式结构现状及其汇率敏感性153

7.3 我国进出口企业性质及其汇率管理能力156

7.4 我国对外贸易汇率敏感性与跨境贸易结算币种选择157

8 跨境贸易人民币结算的汇率制度选择160

8.1 汇率制度分类及其选择影响因素160

8.1.1 汇率制度分类160

8.1.2 汇率制度选择的影响因素163

8.2 汇率制度与跨境贸易结算制度的关系168

8.3 跨境贸易人民币结算的汇率制度选择169

参考文献173

附录194

附录A 20个试点地区前15大对外贸易伙伴所占份额194

附录B 2004—2012年各地区人民币实际有效汇率指数196

附录C 贸易商品按技术含量分类标准198

后记200

致谢204

作者近期科研成果目录205