图书介绍
金融数学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- 李向科，戚发全主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300054609
- 出版时间：2004
- 标注页数：264页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：276页
- 主题词：金融－经济数学－高等学校－教材
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图书目录
目录1
第一章 数学预备知识1
第一节 线性代数基础1
第二节 数学模型和模型的建立15
第三节 优化问题的求解22
第四节 凹函数、凸函数和效用函数28
第二章 风险、风险厌恶与随机占优44
第一节 风险与风险偏好45
第二节 随机占优55
附录66
第三章 均值方差证券投资组合选择模型70
第一节 风险和收益的数学度量71
第二节 马克维茨模型的运作过程81
第三节 证券组合有效前沿的数学推导88
第四节 零协方差前沿证券组合97
第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价104
第六节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价109
第七节 一般证券投资组合选择模型121
第八节 无差异曲线相关性质的数学证明131
附录135
第四章 资本资产定价模型143
第一节 传统的标准CAPM定价公式的推导144
第二节 CAPM的应用和β系数的估计156
第三节 关于市场组合替代物的两个结论163
第四节 两组合分离性166
第五节 不存在无风险资产情况下的CAPM176
第六节 对卖空和无风险证券条件的放宽178
附录185
第五章 因素模型——套利定价理论APT194
第一节 因素模型和套利195
第二节 多因素定价模型的推导207
第三节 APT与CAPM的比较220
第四节 套利定价公式中参数的估计和检验223
第五节 因素模型的因素数目和因素选择228
附录229
第六章 连续时间金融初步235
第一节 连续时间金融数学基础236
第二节 不确定下的资产组合决策连续时间的情形240
第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式250
第四节 连续时间金融的简单概括257
参考文献261