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第1章 导言1

1.1 结构性证券的增长2

1.2 投资者日渐重视低风险与高股息3

1.3 对结构性证券的批评4

1.4 对量化分析技能的需求6

1.5 量化金融的发展方向6

1.6 当我认识到事情或许可以更简单8

1.7 再试一次10

1.8 电子表格10

1.9 计算结果的可视化14

1.10 这种方法的意义及其工作原理：一种非技术总结16

1.11 不能把问题弄得过于复杂17

1.12 对风险管理的全面把握17

第2章 随机变量与期权定价20

2.1 随机变量21

2.2 建立一份电子表格26

2.3 修正错误33

第3章 期权定价方法概述39

3.1 布莱克-斯科尔斯公式40

3.2 布莱克-斯科尔斯公式的假设条件44

3.3 二叉树期权定价方法44

3.4 蒙特卡罗方法46

3.5 使用可视化金融工程师48

3.6 附加读物，进阶主题及资源52

第4章 在险值与条件在险值55

4.1 或然概率的相关理念56

4.2 对相关损失超过25美元的“或然概率”进行运算59

4.3 “或然概率”分布相关的尾部区域数值59

4.4 在险值60

4.5 条件在险值63

第5章 布莱克-斯科尔斯模型的全方位应用70

5.1 为布莱克模型添加功能72

5.2 假定条件发生改变之后的效果85

第6章 对数正态分布与计算引擎89

6.1 对数正态分布的定义90

6.2 股票定价正向方程91

6.3 相关参考：随机微分方程92

6.4 反向方程94

6.5 计算引擎96

6.6 服从均匀分布的股票价格96

6.7 相关图表解析101

6.8 股票价格范围的设置103

6.9 可视化的期权定价为标准正态分布或对数正态分布103

第7章 投资结构与合成证券106

7.1 构建合成证券问题的概述107

7.2 如何运用合成证券套利，其运行模式是怎样的？108

7.3 投资结构的相关问题分析110

7.4 集中持股案例的启示118

7.5 混乱市场中的合成债券127

第8章 单纯以股票模式所构建的投资结构132

8.1 构建相关模型的背景及意义分析133

8.2 单纯股票模式的投资结构133

8.3 引入相应的计算引擎138

8.4 单一股票投资结构的净收益测算144

8.5 插入新型图表146

8.6 对单一股票投资结构之图表进行相关检测149

8.7 计算引擎的检测150

第9章 在投资结构模式当中添加期权项目154

9.1 看跌期权多头的净收益问题分析155

9.2 看跌期权空头的净收益问题分析156

9.3 期权价值的预期157

9.4 布莱克-斯科尔斯公式的导入160

9.5 图形顶部公式之解析163

9.6 Delta值的计算公式164

9.7 期权时间价值与期权费总值的计算公式164

第10章 期权投资结构模式166

10.1 看涨期权多方的投资结构166

10.2 看涨期权空方的投资结构177

10.3 看跌期权多方的投资结构179

10.4 看跌期权空方的投资结构181

第11章 持保型看涨期权、飞鹰套利及合成证券套利184

11.1 持保型看涨期权的投资结构185

11.2 看跌-看涨期权平价188

11.3 飞鹰期权的投资结构193

11.4 合成证券（SynA）的投资结构197

11.5 填充自定义的效用函数212

第12章 对期权价格波动的解析215

12.1 情境假设：对XYZ公司的投资215

12.2 促成期权价格发生变化的原因分析226

第13章 以希腊字母显示的期权敏感性指标235

13.1 期权的敏感性指标236

13.2 敏感性指标的计算程序：公式、模型和交易平台238

13.3 对Delta指标的解析240

13.4 Theta指标的解析248

13.5 Vega指标的解析252

13.6 第14章“绩效跟踪”与第15章“持保型合成证券”之简介254

第14章 绩效跟踪257

14.1 跟踪模板258

14.2 TradeStation交易平台262

14.3 把各种因素放在一起：合成证券套利问题的概述269

第15章 持保型合成证券271

15.1 持保型合成证券272

15.2 以迪尔公司为范本的实证分析275

15.3 标准化持保型合成证券289

15.4 补充材料：芝加哥期权交易所（CBOE）标准普尔500指数的期权组合交易指数296

15.5 卡伦公司对BXM指数的研究297