图书介绍
计量经济学理论和方法2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- （美）戴维森（Daridson，R.），（美）麦金农（Mackinnon，J.G.）著；沈根祥译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810984543
- 出版时间：2006
- 标注页数：686页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：722页
- 主题词：计量经济学－研究生－教材
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图书目录
译者的话1
中文版序1
前言1
数据、习题解答和更正1
1 回归模型1
1.1 引言1
1.2 分布、密度、矩3
1.3 回归模型设定12
1.4 矩阵代数18
1.5 矩估计方法24
1.6 关于练习29
1.7 练习30
2 线性回归的几何学35
2.1 引言35
2.2 向量空间几何学36
2.3 OLS估计的几何学44
2.4 Frisch-Waugh-Lovell定理51
2.5 FWL定理的应用57
2.6 观测影响的杠杆作用62
2.7 结语67
2.8 练习68
3 最小二乘的统计性质72
3.1 引言72
3.2 参数的OLS估计量是无偏的吗74
3.3 参数的OLS估计量是一致的吗77
3.4 OLS参数估计的协方差矩阵81
3.5 OLS估计量的有效性87
3.6 残差和误差90
3.7 线性回归模型的错误设定93
3.8 拟合优度的度量97
3.9 结语99
3.10 练习100
4 线性回归模型的假设检验104
4.1 引言104
4.2 基本思想105
4.3 几种常见分布110
4.4 古典正态线性模型的精确检验117
4.5 线性回归模型的大样本检验123
4.6 模拟基础上的检验131
4.7 假设检验的势140
4.8 结语145
4.9 练习146
5 置信区间150
5.1 引言150
5.2 精确置信区间和渐近置信区间151
5.3 自助置信区间157
5.4 置信区域161
5.5 异方差一致的协方差矩阵估计167
5.6 德耳塔方法172
5.7 结语177
5.8 练习178
6 非线性回归182
6.1 引言182
6.2 非线性模型的矩法估计量184
6.3 非线性最小二乘191
6.4 NLS估计量的计算195
6.5 高斯—牛顿回归202
6.6 一步估计205
6.7 假设检验208
6.8 异方差稳健检验215
6.9 结语217
6.10 练习217
7 广义最小二乘及相关主题222
7.1 引言222
7.2 GLS估计量223
7.3 GLS估计的计算225
7.4 可行广义最小二乘228
7.5 异方差230
7.6 自回归和移动平均过程233
7.7 序列相关检验237
7.8 自回归误差项模型的估计245
7.9 设定检验和序列相关252
7.10 面板数据模型256
7.11 结语263
7.12 练习263
8 工具变量估计268
8.1 引言268
8.2 误差项和回归因子的相关性269
8.3 工具变量估计271
8.4 IV估计量的有限样本性质279
8.5 假设检验283
8.6 过度识别约束检验289
8.7 Durbin-Wu-Hausman检验291
8.8 自助检验294
8.9 非线性模型的IV估计296
8.10 结语298
8.11 练习299
9 广义矩方法303
9.1 引言303
9.2 线性回归模型的GMM估计量304
9.3 HAC协方差矩阵估计311
9.4 以GMM准则函数为基础的检验314
9.5 非线性模型的GMM估计量318
9.6 模拟矩方法329
9.7 结语337
9.8 练习338
10.1 引言343
10 极大似然方法343
10.2 极大似然估计的基本概念344
10.3 ML估计量的渐进性质350
10.4 ML估计量的协方差矩阵356
10.5 假设检验360
10.6 三种古典检验的渐近理论368
10.7 具有自回归误差项模型的ML估计373
10.8 因变量变换374
10.10 练习380
10.9 结语380
11 离散因变量和受限因变量387
11.1 引言387
11.2 二值响应模型：估计388
11.3 二值响应模型：推断394
11.4 多于两个值的离散响应模型399
11.5 计数数据模型406
11.6 删失数据模型和截尾数据模型411
11.7 样本选择性415
11.8 持续模型418
11.10 练习423
11.9 结语423
12 多变量模型429
12.1 引言429
12.2 似不相关线性回归430
12.3 非线性回归系统443
12.4 线性联立方程模型446
12.5 极大似然估计454
12.6 非线性联立方程模型461
12.7 结语464
12.8 附录：FIML和LIML的详细结论464
12.9 练习469
13 平稳时间序列数据方法475
13.1 引言475
13.2 自回归和移动平均过程476
13.3 AR、MA和ARMA模型的估计483
13.4 单方程动态模型490
13.5 季节性494
13.6 自回归条件异方差500
13.7 向量自回归506
13.9 练习510
13.8 结语510
14 单位根和协整516
14.1 引言516
14.2 随机游动和单位根517
14.3 单位根检验522
14.4 序列相关和单位根检验529
14.5 协整532
14.6 协整检验542
14.8 练习549
14.7 结语549
15 计量经济模型设定检验555
15.1 引言555
15.2 以人工回归为基础的设定检验556
15.3 非嵌套假设检验568
15.4 信息准则基础上的模型选择576
15.5 非参数估计578
15.6 结语590
15.7 附录：人工回归中的检验回归因子591