新形势下的金融风险管理 上2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

新形势下的金融风险管理 上PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一篇 基础原理篇3

第一章 金融风险概述3

第一节 风险与金融风险3

第二节 金融风险的成因与表现形式11

第三节 金融风险管理及发展趋势16

第二章 不确定性下的选择理论24

第一节 不确定性概述24

第二节 不确定性下的风险决策理论30

第三节 金融不确定性及其分类36

第三章 委托代理理论39

第一节 委托代理问题的一般分析39

第二节 委托代理关系的监督机制44

第三节 国有商业银行的委托代理问题48

第四章 信息不对称与金融风险61

第一节 信息、不对称信息与金融风险61

第二节 信息经济学的产生与发展65

第三节 逆向选择、道德风险与金融风险70

第五章 金融体系内在风险性理论74

第一节 经济周期与金融风险74

第二节 费雪的债务——通货紧缩理论84

第三节 明斯基的金融脆弱性假说89

第六章 现代资产定价理论97

第一节 有效市场理论97

第二节 现代投资组合模型109

第三节CAPM模型112

第四节 资本资产套利模型125

第五节 期权定价理论模型128

第七章 金融创新与金融风险134

第一节 金融创新的一般分析134

第二节 金融创新风险的成因分析141

第三节 金融创新风险的防范与控制150

第八章 金融自由化与金融风险158

第一节 金融自由化概述158

第二节 金融自由化的动因分析164

第三节 金融自由化的政策措施及我国的选择171

第九章 金融危机理论183

第一节 金融资产价格波动与风险传染理论183

第二节 金融危机的生成与传导186

第三节 金融危机的预防与控制193

第二篇 金融风险识别篇207

第一章 金融风险的类型及其识别方法207

第一节 金融风险的基本类型207

第二节 金融风险度量概述217

第三节 常用的金融风险计量方法220

第二章 利率风险227

第一节 利率风险概述227

第二节 利率风险的度量233

第三节 利率风险的表内管理方法242

第四节 利率风险的表外管理方法248

第三章 流动性风险252

第一节 流动性风险的形成252

第二节 流动性风险管理理论255

第三节 流动性风险的度量264

第四节 流动性风险的管理267

第四章 信用风险277

第一节 信用风险概述277

第二节 信用风险的度量方法282

第三节 信用风险的计量模型288

第四节 信用风险的管理302

第五章 外汇风险305

第一节 外汇风险概述305

第二节 外汇风险的度量313

第三节 外汇风险的管理323

第六章 市场风险管理的新技术：VAR330

第一节VAR方法概述330

第二节VAR模型体系及比较334

第三节VAR方法与市场风险管理343

第七章 资本风险350

第一节 资本与资本风险概述350

第二节 资本充足性的度量353

第三节 Basel新协议资本金计算方法359

第四节 资本风险的管理367

第八章 金融衍生工具风险372

第一节 金融衍生工具风险概述372

第二节 金融衍生工具风险的度量380

第三节 金融衍生工具风险的管理385

第九章 电子网络技术风险390

第一节 电子网络技术风险概述390

第二节 电子网络技术风险控制体系397

第十章 国家风险404

第一节 国家风险的概念与类型404

第二节 国家风险的评估408

第三节 国家风险的管理技术419

第三篇 金融风险内部控制篇427

第一章 金融风险管理与内部控制制度427

第一节 内部控制制度的一般理论分析427

第二节 巴塞尔委员会对内部控制理论的研究437

第三节 金融企业内部控制的一般框架441

第二章 中央银行金融风险内部控制与管理第一节 中央银行金融风险的表现和危害448

第二节 中央银行金融风险的产生及表现452

第三节 中央银行金融风险的管理456

第三章 商业银行风险的内部控制与管理462

第一节 商业银行风险的一般分析462

第二节 我国商业银行风险的形成机制472

第三节 风险调整的绩效评估方法——RAPM模型483

第三节 我国商业银行风险的内部预防与控制488

第四章 证券公司风险内部控制体系496

第一节 我国证券公司风险及管理现状496

第二节 证券公司承销业务风险的内部控制设计498

第三节 证券公司经纪业务内部控制设计502

第四节 证券公司自营业务内部控制设计506

第五节 证券公司内部稽核监督机制的建立509

第五章 保险业金融风险内部控制与管理513

第一节 保险业金融风险概述513

第二节 我国保险业金融风险形成机制518

第三节 我国保险业风险防范与内部控制531

第六章 信托业风险内部控制与管理542

第一节 信托业风险的一般分析542

第二节 我国信托业风险的形成与特征547

第三节 我国信托业风险的内部控制措施559

第七章 期货市场风险内部控制制度分析572

第一节 期货市场及其面临的风险572

第二节 期货市场风险控制理论分析579

第三节 中国期货市场风险分析585

第四节 中国期货市场风险内部控制制度593

第八章 投资基金风险内部控制系统600

第一节 投资基金风险的一般分析600

第二节 投资基金的投资风险及其管理605

第三节 投资基金的流动性风险及其管理614

第九章 农村金融风险管理622

第一节 农村信用社金融风险622

第二节 农村“两会”及民间借贷风险624

第三节 农村金融风险形成原因及存在的障碍626

第四节 农村金融风险的防范与化解634

第十章 银行不良资产管理640

第一节 国有商业银行不良资产的状况分析640

第二节 国有商业银行不良资产管理的思路653

第三节 股份制商业银行不良资产及化解思路658

第四篇 金融风险外部监管篇667

第一章 金融风险外部监管的基本框架667

第一节 金融监管的理论基础及其演变667

第二节 金融监管的目标与重要内容679

第三节 金融监管的原则与方法体系683

第二章 银行业金融机构的监管688

第一节 银行业金融机构监管概述688

第二节 银行业监管的内容与方法694

第三节 我国银行业监管问题分析697

第三章 非银行类金融机构的监管705

第一节 对信托投资公司的监管705

第二节 对企业集团财务公司的监管712

第三节 对金融租赁公司的监管716

第四节 对典当行的监管720

第四章 金融市场的监管724

第一节 货币市场的监管724

第二节 证券市场的监管730

第三节 外汇市场的监管741

第五章 金融安全网746

第一节 金融安全网的理论基础746

第二节 我国金融安全网的现状及有效性分析749

第三节 构筑我国金融安全网的政策思考753

第六章 金融机构信息披露问题764

第一节 商业银行信息披露分析764

第二节 证券市场信息披露问题分析776

第三节 保险业信息披露问题分析789

第七章 存款保险制度分析801

第一节 存款保险制度的理论概述801

第二节 存款保险制度的运行模式分析804

第三节 存款保险制度的缺陷及改进809

第四节 我国建立存款保险制度问题分析814

第八章 国外金融风险监管822

第一节 国外有代表性的金融监管体制822

第二节 各国金融监管体制的比较分析826

第三节 国际金融监管的新发展830

第九章 我国金融风险监管的历史演进与制度安排845

第一节 中国金融监管体制的沿革845

第二节 中国金融监管体制的现状849

第三节 中国金融监管体制的分析与发展趋势855

第五篇 金融风险案例篇861

案例1：荷兰“郁金香泡沫”861

案例2：密西西比泡沫事件864

案例3：南海泡沫867

案例4：日本泡沫经济870

案例5：美国大陆银行流动性危机881

案例6：美国储贷协会危机892

案例7：美国奥兰治县破产事件895

案例8：国际商业信贷银行倒闭案899

案例9：墨西哥金融危机917

案例10：巴林银行倒闭事件922

案例11：法国里昂信贷银行巨额亏损事件927

案例12：大和银行事件934

案例13：住友铜事件937

案例14：阿尔巴尼亚金融危机941

案例15：英国国民西敏士银行期权亏损事件944

案例16：亚洲金融危机949

案例17：巴西金融危机959

案例18：美国长期资本管理公司破产事件964

案例19：俄罗斯金融危机977

案例20： 1883年上海金融风潮983

案例21：1910年的金融风潮986

案例22：信交风潮989

案例23：白银风潮992

案例24：合会风波995

案例25：非法社会集资的典型案例1001

案例26：“327”国债期货事件1004

案例27：苏州“红小豆事件”1012

案例28：天然橡胶“R708事件”1015

案例29：海南发展银行倒闭案1017

案例30：广东省国际信托投资公司的破产1019

案例31：郑州绿豆期货风险事件1023

案例32：中航油事件1028