图书介绍
外汇期权组合市场风险度量和监管 理论、模型和数值方法研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- 陈荣达著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509600054
- 出版时间：2007
- 标注页数：182页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：191页
- 主题词：外汇市场－研究
PDF下载
下载说明
外汇期权组合市场风险度量和监管 理论、模型和数值方法研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 绪论1
一、研究背景1
二、目的和意义5
三、主要内容7
第二章 相关理论背景9
一、相关研究领域文献综述10
二、外汇期权非线性VaR度量研究面临的问题28
三、本研究的主要创新点43
四、小结48
第三章 汇率回报序列的统计特性49
一、汇率回报序列的统计分析50
二、汇率的协整分析53
三、实证结果62
四、小结80
第四章 基于EM算法汇率日回报序列的时变协方差矩阵估计82
一、常用的汇率日回报时变协方差矩阵估计模型83
二、基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型88
三、汇率日回报时变协方差矩阵估计的实证分析92
四、小结95
第五章 外汇期权定价的BSGK模型分析97
一、外汇期权概述98
二、外汇期权定价的BSGK模型104
三、外汇期权敏感性分析105
四、小结115
第六章 基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型116
一、引言117
二、基于t-分布的外汇期权定价模型118
三、t-分布的自由度v的估计124
四、两种外汇期权定价模型的实证分析126
五、小结128
第七章 基于Delta-Gamma-Theta正态模型外汇期权风险度量129
一、Delta-Gamma-Theta模型130
二、Cornish-Fisher方法138
三、Fourier-Inversion方法140
四、基于Delta-Gamma-Theta正态模型实证分析141
五、小结146
第八章 基于多元t-分布的外汇期权组合VaR度量模型148
一、基于t-分布的Delta,Gamma,Theta149
二、Delta-Gamma-Theta模型变换150
三、基于多元t-分布外汇期权非线性VaR计算151
四、外汇期权投资组合的风险度量实证分析156
五、小结160
第九章 总结与展望162
一、本书总结162
二、研究展望165
参考文献168
后记182