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第一章 行为金融学导论1

第一节 传统金融学的困惑2

一、“理性人”假设的由来及其相关质疑2

二、有效市场假说的内涵及其相关质疑4

第二节 行为金融学的源起8

一、行为经济学的兴起8

二、行为金融学与心理学的渊源10

三、行为金融学的诞生与发展12

第三节 行为金融学的内涵14

一、行为金融学的定义14

二、行为金融学对传统金融理论假设的修正15

三、行为金融学的研究方法19

第四节 行为金融学的架构22

一、行为金融学的理论基础22

二、行为金融学的核心理论26

三、行为金融学的投资策略30

复习思考题30

第二章 认知心理与行为实验31

第一节 认知理论及认知的有限理性32

一、人的认知过程：信息加工系统32

二、理性认知的分类与基本模型33

第二节 认知实验及认知偏差38

一、启发式偏差及其实验研究38

二、框定偏差及其实验研究45

三、心理账户及其实验研究49

四、过度自信及其实验研究53

五、证实偏差及其实验研究57

第三节 风险认知及行为决策59

一、思维的捷径：启发法59

二、个体对风险的认知法则62

三、情感心理与风险认知法则68

第四节 认知偏差对金融市场的影响81

一、心理账户与行为投资组合82

二、投资者情绪与证券市场85

三、过度自信和过度交易86

四、可得性偏差和本土偏好88

第五节 认知偏差对于投保决策的影响89

一、投保决策及心理学启示89

二、保费框定与投保决策偏差90

三、保险权益的心理评价95

四、保险标的物认知中的情感效应99

复习思考题102

第三章 预期效用理论与跨期选择105

第一节 预期效用理论及其假设106

一、预期效用理论的概念及发展106

二、诺依曼-摩根斯坦的预期效用函数108

三、预期效用函数的公理化体系111

第二节 预期效用理论的行为实验证伪115

一、确定性效应及其实验研究115

二、反射效应及其实验研究117

三、概率性保险及其实验研究118

四、孤立效应及其实验研究120

五、隔离效应及其实验研究122

第三节 贴现效用模型及其异象122

一、贴现效用模型的源起122

二、贴现效用模型的内涵124

三、贴现效用模型的异象124

四、贴现效用模型的延伸125

复习思考题127

第四章 前景理论——行为金融学的理论基石129

第一节 前景理论的形成过程130

一、原有价值期望理论上的修正131

二、基于心理学视角的前景理论132

第二节 前景理论的主要内容133

一、个人风险决策过程134

二、价值函数及参考点136

三、决策权重函数139

第三节 前景理论的应用142

一、禀赋效应142

二、后悔厌恶与处置效应143

三、沉没成本效应145

第四节 前景理论的新发展145

一、累积前景理论145

二、心理账户理论147

三、面对多个期望时的决策148

四、面对跨期期望时的选择149

复习思考题149

第五章 金融市场中的从众行为151

第一节 从众行为概述152

一、从众行为的概念152

二、从众行为的心理分析153

三、从众行为的分类154

四、从众行为的层次划分和作用机理155

第二节 从众行为的成因分析156

一、基于有限理性的从众行为157

二、基于信息的从众行为157

三、基于声誉的从众行为159

四、基于报酬的从众行为160

第三节 从众行为的市场效应160

一、对市场的稳定性影响160

二、从众行为的效率问题161

三、从众行为的测量方法162

复习思考题164

第六章 金融市场中的异质信念167

第一节 经验现象168

一、规模溢价168

二、长期反转168

三、价格比率的预测能力169

四、动量效应169

五、收入公告研究169

六、成交量与价格的互动169

第二节 异质信念模型170

一、心理学基础170

二、异质信念的形成机制171

三、异象与异质信念模型解释173

第三节 模型检验182

一、异质信念与动量效应182

二、异质信念与资产收益率183

三、异质信念与股市崩溃184

四、异质信念与资产泡沫184

复习思考题185

第七章 行为金融与公司治理187

第一节 行为公司金融理论的发展188

一、现代公司金融理论的缺陷188

二、行为公司金融理论的心理学基础189

第二节 基于行为金融视角的公司投融资191

一、传统公司融资191

二、基于行为金融视角的公司融资192

三、传统公司投资194

四、基于行为金融视角的公司投资195

五、关于IPO的行为金融学分析197

第三节 基于行为金融视角的公司股利政策201

一、股利无关论与红利之谜201

二、传统金融学对红利之谜的解释203

三、行为金融学对红利之谜的解释204

第四节 基于行为金融视角的公司并购207

一、并购的概念208

二、并购的分类208

三、并购浪潮209

四、传统金融学对并购浪潮的解释211

五、行为金融学对并购浪潮的解释213

六、公司并购与赢家诅咒214

七、案例分析：阿里巴巴收购雅虎中国215

复习思考题217

第八章 神经科学与行为金融219

第一节 神经科学在经济学与金融学领域的应用220

一、神经科学与经济学及金融学的渊源220

二、神经科学在经济学和金融学领域的研究主题221

三、神经金融的内涵及其与行为金融的关系222

第二节 人脑结构与脑部兴奋追踪技术223

一、人脑结构简介223

二、人脑兴奋的衡量技术225

第三节 神经科学在行为金融领域的主要发现228

一、模糊性和风险决策的神经科学研究228

二、短视损失厌恶的神经科学研究231

三、羊群效应的神经科学研究232

四、投资者对于市场波动的生理反应研究233

复习思考题236

第九章 行为金融学的新视角237

第一节 基于行为金融视角的开放式基金238

一、开放式基金的概念238

二、开放式基金管理239

三、开放式基金赎回异象243

第二节 基于行为金融视角的期权与商品期货245

一、期权：使用、定价与反映情绪245

二、商品期货：过度反应和无效市场251

第三节 基于行为金融视角的外汇交易253

一、外汇交易的基本内涵253

二、外汇交易者的心理弱点253

三、外汇交易中的过度投机254

第四节 基于行为金融视角的人民币产品中心建设257

一、人民币产品研发中的行为金融要素258

二、行为金融理论在人民币金融产品设计中的实例分析258

复习思考题259

参考文献261