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第1章 证券市场1

1.1 证券市场的形成与发展1

1.2 证券市场的构成与分类9

1.3 证券市场的功能21

本章小结26

关键词27

习题27

第2章 证券投资的收益与风险28

2.1 收益的计算28

2.2 风险与风险溢价40

2.3 风险厌恶与投资选择46

本章小结50

关键词51

习题51

第3章 有效市场理论53

3.1 有效市场理论及其分类53

3.2 有效市场理论的检验57

3.3 中国证券市场的有效性检验61

本章小结66

习题67

关键词67

4.1 资产组合理论的产生与发展68

第4章 资产组合理论68

4.2 资产组合的收益与风险70

4.3 最佳资产组合78

4.4 无风险资产与投资组合82

本章小结86

关键词86

习题87

5.1 资本市场线91

第5章 资本资产定价模型91

5.2 证券市场线95

5.3 资本资产定价模型的扩展100

5.4 资本资产定价模型的实证检验评述102

本章小结106

关键词106

习题107

第6章 因素模型和套利定价理论109

6.1 因素模型109

6.2 套利定价理论115

6.3 套利定价理论与资本资产定价模型的比较119

本章小结122

关键词122

习题123

第7章 固定收益证券125

7.1 货币市场工具125

7.2 中长期国债、联邦机构债券与市政债券129

7.3 公司债券135

7.4 资产证券化债券137

7.5 优先股157

本章小结158

关键词159

习题159

第8章 债券估价与风险分析161

8.1 债券定价原理161

8.2 债券收益率168

8.3 利率期限结构175

8.4 债券风险与债券信用评级185

本章小结191

习题192

关键词192

第9章 股票基本面分析194

9.1 宏观经济分析194

9.2 行业分析201

9.3 公司财务报表分析208

本章小结225

关键词226

习题226

10.1 技术分析简介229

第10章 股票技术分析229

10.2 技术分析中的两个重要理论230

10.3 图形分析243

10.4 技术指标分析255

10.5 技术分析的实证研究261

本章小结262

关键词263

习题263

第11章 股票估价264

11.1 会计方法对股票价值的评估264

11.2 股利折现模型265

11.3 市盈率分析278

11.4 自由现金流折现模型282

11.5 通货膨胀与股票估价284

本章小结287

关键词287

习题288

第12章 金融远期和金融期货289

12.1 几类主要的金融远期合约290

12.2 金融期货294

12.3 几类主要的金融期货合约299

12.4 远期价格和期货价格的决定306

本章小结311

关键词312

习题312

第13章 金融期权314

13.1 金融期权概述314

13.2 几类主要金融期权合约319

13.3 期权定价325

习题344

关键词344

本章小结344

第14章 金融互换、认股权证和可转债347

14.1 金融互换347

14.2 认股权证361

14.3 可转换公司债券365

本章小结369

关键词370

习题370

15.1 证券投资基金的概念和特征372

第15章 证券投资基金372

15.2 证券投资基金的功能和作用375

15.3 证券投资基金的类型378

15.4 证券投资基金的运作387

15.5 证券投资基金的治理结构398

15.6 证券投资基金的收益与风险405

15.7 中国证券投资基金的发展历程及前瞻407

本章小结415

关键词416

习题416

16.1 证券选择模型418

第16章 积极的投资组合管理：若干模型418

16.2 Treynor-Black模型（简称TB模型）424

16.3 EGP模型429

16.4 EGP模型的扩展：通货膨胀下的最佳组合433

本章小结438

关键词439

习题439

第17章 投资组合管理应用分析441

17.1 投资组合管理概述441

17.2 权益投资组合管理444

17.3 债券资产组合管理463

17.4 衍生证券在组合管理中的应用480

本章小结495

关键词496

习题496

第18章 投资组合业绩衡量与评估498

18.1 衡量组合收益的各种方法498

18.2 业绩的风险调整502

18.3 证券选择能力和市场时机选择能力511

18.4 业绩贡献分析518

本章小结520

习题521

关键词521

第19章 国际证券投资分析526

19.1 全球股权市场结构与特征526

19.2 全球债券市场结构与特征535

19.3 国际证券投资的风险与收益540

本章小结545

关键词546

习题546

20.1 国际平价关系：通胀、利率与汇率548

第20章 国际证券投资管理548

20.2 汇率的决定与预测552

20.3 汇率风险管理556

20.4 政治风险的评估及其防范564

20.5 国际证券投资策略567

本章小结570

关键词571

习题571

参考文献572