图书介绍
金融市场微观结构模型、方法和应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- 刘善存著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500594844
- 出版时间：2006
- 标注页数：257页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：267页
- 主题词：金融市场－微观经济－经济结构－研究
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图书目录
第1章 金融市场微观结构概述1
1.1 金融市场微观结构概念和起源1
1.2 证券市场交易机制的分类与比较2
1.3 中国证券市场交易制度简述5
1.4 金融市场微观结构理论相关研究8
第2章 市场流动性16
2.1 流动性的定义与度量16
2.2 流动性共性36
2.3 流动性的风险溢价39
第3章 做市商市场中策略性交易及均衡54
3.1 知情交易者策略性交易模型54
3.2 非知情交易者策略性交易模型65
第4章 指令驱动市场中策略性交易及均衡81
4.1 指令提交策略研究81
4.2 指令撤销模型88
4.3 指令驱动市场的均衡99
第5章 指令驱动市场中信息性交易研究109
5.1 信息性交易及其度量109
5.2 信息性风险溢价研究118
5.3 信息性交易概率分解和买卖价差研究126
第6章 指令驱动市场中委托订单的收益性研究139
6.1 指令驱动市场中委托订单收益的理论模型139
6.2 指令驱动市场中委托订单收益和成本的实证研究145
6.3 限价指令交易策略的收益性研究155
第7章 证券市场上风险、波动性、买卖价差及深度研究167
7.1 关于证券市场风险的概述167
7.2 风险的衡量指标——市场波动性172
7.3 买卖价差与深度研究183
第8章 风险的衡量指标及投资者风险态度研究196
8.1 基于高频交易数据的上海证券市场投资者风险态度196
8.2 基于高频交易数据的上海证券市场风险及其衡量指标213
第9章 ACD族模型及其应用222
9.1 ACD模型的提出222
9.2 ACD模型介绍224
9.3 ACD模型的统计性质与参数估计227
9.4 ACD模型的扩展形式229
9.5 ACD模型的实证应用237